Key Facts: Unterschied ADX und ADX Wilder
| Eigenschaft | ADX (MT5) | ADX Wilder (MT5) |
|---|---|---|
| Definition | Teil von Wilder’s Directional Movement System, misst Trendstärke ohne Trendrichtung. | Originalberechnung nach Welles Wilders Buch, verwendet glättende Bewegungsdurchschnitte. |
| Berechnungsgrundlage | Basierend auf Wahren Bereich (TR) und direktonalen Bewegungen (+DM und -DM), 14-Tage geglättet. | Verwendet glättende Bewegungsdurchschnitte (SMMA) für +DI, -DI und Hauptlinie. |
| Glättungstechnik | Exponentielle Moving Average (EMA). | Glättende Bewegungsdurchschnitte (SMMA). |
| Authentizität | Gängigere Version mit unterschiedlichen Glättungstechniken. | Näher an Welles Wilders Originalberechnung, daher von einigen Tradern bevorzugt. |
| Reaktionsfähigkeit | Kann als reaktionsfreudiger gelten aufgrund der Berechnungsmethode. | Glatter, aber möglicherweise weniger genau aufgrund der spezifischen Glättungstechnik. |
| Verfügbarkeit in MT5 | Vorinstalliert in MetaTrader 5. | Vorinstalliert in MetaTrader 5. |
| Trendstärkebewertung | Werte über 25 deuten auf starken Trend hin, unter 20 auf schwachen oder nicht vorhandenen Trend. | Identisch zum ADX: Werte über 25 zeigen starken Trend, unter 20 schwachen oder keinen Trend. |
| Anwendung mit anderen Indikatoren | Kombinierbar mit gleitenden Durchschnitten, OBV, Parabolic SAR, RSI, Pivot Points, Ichimoku Cloud. | Gleich wie ADX, kann mit gleitenden Durchschnitten, OBV, Parabolic SAR, RSI, Pivot Points kombiniert werden. |
MetaTrader 5: Verständnis ADX und ADX Wilder Indikatoren
Was sind ADX und ADX Wilder Indicator?
MetaTrader 5 bietet zwei ADX technische Indikatoren.
Average Directional Movement Index (ADX) und Average Directional Movement Index Wilder (ADX Wilder).
Beide messen die Stärke eines Trends, doch es gibt feine Unterschiede in ihrer Berechnung.
Unterschiede ADX und ADX Wilder
ADX Indikator Erklärung – MT5
ADX ist Teil des Wilder’s Directional Movement Systems. Er misst die Trendstärke, ohne die Trendrichtung anzugeben.
Die Berechnung basiert auf dem Wahren Bereich (TR) und den direktonalen Bewegungen (+DM und -DM). Diese werden über einen Zeitraum, üblicherweise 14 Tage, geglättet.
ADX Wilder Indikator Erklärung – MT5
Er folgt genau dem Algorithmus aus Welles Wilders Buch „New Concepts in Technical Trading Systems“.
Er verwendet die Glättende Bewegungsdurchschnitte (SMMA) für die Glättung der +DI, -DI und der Hauptlinie.
Dies unterscheidet sich vom Exponentiellen Moving Average (EMA), der in einigen ADX-Versionen verwendet wird.
Diese Unterschiede in der Glättungstechnik können dazu führen, dass der ADX Wilder glatter, aber möglicherweise weniger genau ist als der ADX.
Warum beide Versionen?
MetaTrader 5 bietet beide Indikatoren. Um Tradern die Wahl zwischen der originalen Berechnungsmethode Wilders und einer gängigeren Version mit unterschiedlichen Glättungstechniken zu ermöglichen.
Einige Trader bevorzugen die Originalversion von Wilder, aufgrund ihrer Authentizität. Andere die ADX-Version, die aufgrund ihrer Berechnungsmethode als reaktionsfreudiger gilt.
Hauptunterschiede
Der Hauptunterschied zwischen den beiden Indikatoren liegt in der verwendeten Glättungstechnik.
Die die Glätte und Reaktionsfähigkeit des Indikators beeinflussen kann. Trader haben die Möglichkeit, die Version zu wählen, die am besten zu ihrer Handelsstrategie und Präferenzen passt.
Anwendung der Indikatoren
Beide Indikatoren werden verwendet, um die Stärke eines Trends zu bewerten.
Werte über 25 deuten auf einen starken Trend hin. Werte unter 20 auf einen schwachen oder nicht vorhandenen Trend hindeuten.
Sie geben nicht die Richtung des Trends an, sondern messen seine Intensität. Der ADX ist Teil von Wilders Directional Movement System, zu dem auch der Positive Directional Indicator (+DI) und der Negative Directional Indicator (-DI) gehören.
Berechnung des Average Directional Movement Index (ADX) und ADX Wilder
Die Berechnung des Average Directional Movement Index (ADX) und des ADX Wilder umfasst mehrere Schritte. Die sich auf die Richtungsbewegungen und den Wahren Bereich (True Range, TR) des Preises eines Wertpapiers konzentrieren.
Richtungsbewegungen und Wahrer Bereich berechnen
- Positiver Richtungsbewegung (+DM): Wenn das heutige Hoch abzüglich des gestrigen Hochs größer ist als das gestrige Tief abzüglich des heutigen Tiefs, dann ist +DM gleich dem heutigen Hoch minus dem gestrigen Hoch. Andernfalls ist +DM null.
- Negativer Richtungsbewegung (-DM): Wenn das gestrige Tief abzüglich des heutigen Tiefs größer ist als das heutige Hoch abzüglich des gestrigen Hochs, dann ist -DM gleich dem gestrigen Tief minus dem heutigen Tief. Andernfalls ist -DM null.
- Wahrer Bereich (TR): Das Größte der folgenden Werte: aktuelles Hoch minus aktuelles Tief, absoluter Wert des aktuellen Hochs minus vorheriger Schlusskurs oder absoluter Wert des aktuellen Tiefs minus vorheriger Schlusskurs.
Durchschnitte glätten
- Die 14-Perioden-Durchschnitte von +DM, -DM und TR berechnen. Der erste Wert ist einfach die Summe der ersten 14 Perioden. Nachfolgende Werte werden geglättet, indem man den vorherigen 14-Perioden-Durchschnitt minus (vorherigen 14-Perioden-Durchschnitt/14) plus aktuellen Wert nimmt.
Die Richtungsindikatoren berechnen (+DI und -DI)
- Positiver Richtungsindikator (+DI): Den 14-Perioden geglätteten +DM durch den 14-Perioden geglätteten TR teilen und mit 100 multiplizieren.
- Negativer Richtungsindikator (-DI): Den 14-Perioden geglätteten -DM durch den 14-Perioden geglätteten TR teilen und mit 100 multiplizieren.
Den Richtungsbewegungsindex (DX) berechnen
- DX wird als absoluter Wert von +DI minus -DI geteilt durch die Summe von +DI und -DI, alles multipliziert mit 100, berechnet.
Den ADX berechnen
- Der erste ADX-Wert ist der 14-Perioden-Durchschnitt von DX.
- Nachfolgende ADX-Werte werden geglättet, indem man den vorherigen ADX mit 13 multipliziert, den aktuellen DX hinzufügt und durch 14 teilt.
Wichtige Punkte:
- Der ADX ist Teil von Wilders Directional Movement System, das +DI und -DI umfasst, um die Richtung des Trends zu bestimmen.
- ADX-Werte reichen von 0 bis 100, wobei Werte über 25 einen starken Trend anzeigen und Werte unter 20 auf einen schwachen oder nicht vorhandenen Markt hindeuten.
- Der ADX selbst gibt nicht die Richtung des Trends an, sondern misst dessen Stärke.
Diese von J. Welles Wilder entwickelte Berechnungsmethode soll die Stärke eines Trends bewerten helfen. Tradern ermöglichen, fundierte Entscheidungen basierend auf dem Momentum des Trends zu treffen.
Beste Indikatoren zur Kombination mit ADX /ADX Wilder
Die Kombination des Average Directional Movement Index (ADX) oder ADX Wilder mit anderen Indikatoren kann Handelsstrategien verbessern.
Gleitende Durchschnitte
Kombiniere den ADX (Wilder) mit gleitenden Durchschnitten. Um die Trendstärke zu bestätigen und potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.
Ein gleitender Durchschnitt kann helfen, die Preisdaten zu glätten und eine visuelle Darstellung des Trends zu bieten.
On-Balance Volume (OBV)
Die Paarung von ADX/ADX Wilder mit OBV kann sinnvoll sein.
OBV ist ein Momentum-Indikator, der das Volumen mit Preisänderungen in Beziehung setzt.
Diese Kombination kann helfen, die Stärke eines Trends mit dem durch das Volumen bereitgestellten Momentum zu bestätigen.
Parabolic SAR
Der Parabolic SAR ist ein trendfolgender Indikator, der den ADX / ADX Wilder ergänzen kann. Indem er klare Ein- und Ausstiegssignale bietet.
Er hilft, die Richtung des Trends zu bestimmen. Kann in Verbindung mit dem ADX/ADX Wilder nützlich sein, um Trendfortsetzungen oder -umkehrungen zu bestätigen.
Relative Strength Index (RSI)
Der RSI ist ein Momentum-Oszillator. Der die Geschwindigkeit und Veränderung von Preisbewegungen misst.
Die Kombination von RSI und ADX/ADX Wilder kann helfen, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen im Kontext eines starken Trends zu identifizieren.
Pivot Points
Pivot Points können verwendet werden, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsebenen zu identifizieren.
In Verbindung mit dem ADX/ADX Wilder können Pivot Points dabei helfen, strategische Ein- und Ausstiegspunkte während starker Trends zu bestimmen.
Ichimoku Cloud
Für das Swing-Trading kann die Ichimoku Cloud einen umfassenden Überblick über den Marktmomentum, Unterstützungs- und Widerstandsebenen sowie die Trendrichtung bieten.
In Kombination mit dem ADX (Wilder) kann sie helfen, die Stärke und Richtung des Trends zu bestätigen.
Keltner Channel
Der Keltner Channel ist eine auf Volatilität basierende Hülle. Die verwendet werden kann, um potenzielle Ausbrüche zu identifizieren.
Wenn der ADX/ADX Wilder einen starken Trend anzeigt, kann der Keltner Channel Händlern helfen, Eintrittspunkte basierend auf der Trendrichtung zu finden.
DMI Crossovers
Der Positive Directional Indicator (+DI) und der Negative Directional Indicator (-DI) sind Teil des ADX-Systems.
Überkreuzungen dieser Linien können als Handelssignale verwendet werden, wobei der ADX die Bestätigung der Trendstärke liefert.
Wichtige Erkenntnisse:
- Die Kombination von ADX mit anderen Indikatoren kann eine robustere Handelsstrategie bieten.
- Verwende gleitende Durchschnitte, OBV, Parabolic SAR, RSI, Pivot Points, Ichimoku Cloud und Keltner Channel, um den ADX/ADX Wilder zu ergänzen.
MetaTrader 5 und MetaTrader 4 – ADX Indikatoren
Der ADX Indikator ist im MT4 und MT5 vorinstalliert. Du findest ihn auch auf TradingView oder der xStation
Über „Einfügen“ -> „Indikatoren“ -> „Tendenz“ -> „Average Directional Movement Index“ fügst du den Indikator auf den Trading Chart.
Es gibt noch weitere Optionen im MetaTrader den ADX auf den Chart zu ziehen. Wie z.B. über das Navigator-Fenster.
Average Directional Movement Index Wilder (ADX Wilder)
Der ADX Wilder ist nur im MetaTrader 5 vorinstalliert.
Die Anbindung ist identisch zur oberen Beschreibung.
In anderen Trading Plattformen ist der ADX Wilder nicht installiert. Hierzu gehören die xStation (XTB), PureDeal (IG) und NextGeneration (CMC Markets).
Fazit: ADX vs. ADX Wilder in MetaTrader 5 – Optimale Trendstärkeindikatoren wählen
Das Verständnis der Unterschiede zwischen ADX und ADX Wilder ist für Trader entscheidend. Diese Indikatoren messen in MetaTrader 5 die Trendstärke. Der ADX nutzt den EMA für eine moderne Glättung. Er reagiert dadurch schneller. Der ADX Wilder bleibt Welles Wilders Original treu. Er verwendet SMMA, was ihn glatter, aber eventuell weniger genau macht.
MetaTrader 5 bietet beide Versionen. Trader können so den Indikator wählen, der zu ihrer Strategie passt. Die Kombination mit anderen Indikatoren ermöglicht robuste Strategien. Die Wahl zwischen ADX und ADX Wilder hängt von der Präferenz für Authentizität oder Reaktionsfähigkeit ab.
Markus Kraus
Mit über 15 Jahren Erfahrung in der Finanz- und Brokerage-Branche, diente als Head of Sales bei renommierten Forex und CFD Brokern wie XTB und Trive (ehemals GKFX). Seine Passion für das Trading entdeckte er während seines BWL-Studiums in Frankfurt. Auf seiner Website Trading-verstehen.de teilt Markus praxisnahe Tipps und spannende Einblicke aus seiner beruflichen Laufbahn. Durch öffentliche Auftritte bei DAF und N24 sowie Beiträge in führenden Printmedien wie FAZ, Handelsblatt und Manager Magazin, strebt er danach, das komplexe Thema Trading für ein breites Publikum greifbar und verständlich zu gestalten.
